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[单选题]
某看跌期权合约规定,期权持有者可以按照协定价格20元出售某股票100股,现在该股票的市场价格为21元,而该看跌期权的内在价值为()。
A.-10
B.100
C.10
D.O
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A.-10
B.100
C.10
D.O
A.信用价差远期合约其实就是由看涨期权和看跌期权的叠加,其与标准的远期合约完全相同
B.如果信用期权是看涨期权,若信用差价大于协定价格时,期权买方(银行)有权以协定价格向期权卖方交割金融资产,卖方支付的价格高于基准的收益差价等于协定价格
C.如果信用期权是看跌期权,这就保证了如果金融资产价值上涨并高于协定价格时,期权买方可以要求期权卖方按协定价格购买这份金融资产,从而使买方减少损失
D.如果信用期权是看跌期权,协定价格等于将金融资产现金流的现值按照无风险利率进行贴现,再减去信用差价
A.在期货市场上远期买进对冲
B.买入股指期货合约对冲
C.在期权市场上出售卖出期权对冲
D.在期权市场上买入看跌期权对冲
A.企业已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,应当终止确认该金融资产
B.企业将金融资产出售,同时与买入方签订协议在约定期限结束时按固定价格回购,则不应终止确认该金融资产
C.企业将金融资产出售,同时与买入方签订很可能行权的看跌期权合约,则不应终止确认该金融资产
D.企业保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,应当按照继续涉入规定计量该项金融资产