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[单选题]

资本资产定价模型的基础是()

A.法玛的有效市场假说

B.夏普的单一指数模型

C.马科维茨证寿组合理论

D.套利定价模型

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C、马科维茨证寿组合理论

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第1题
27资本资产定价模型以()为基础

A.马可维茨的证券组合理论

B.法玛的有效市场假说

C.夏普的单一指数模型

D.套利定价理论

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第2题
()对威廉•夏普的资本资产定价模型(CAPM)的可检查性提出了质疑,并提出了替代的套利定价模型。

A.马柯威茨

B.詹森

C.法玛

D.罗斯

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第3题
下列各项中,不属于股权资本成本的计算方法的是()。

A.加权平均法

B.资本资产定价模型

C.三因素模型

D.风险累加法

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第4题
在整体资产价格鉴证中,确定风险报酬率比较常用的方法是()。

A.风险调整折现率法

B.标准离差率法

C.风险累加法

D.资本资产定价模型

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第5题
资本资产定价模型反映股票的必要收益率与β值线性相关;而且资本资产定价模型无论对于单个证券还是投资组合都是成立的()
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第6题
19关于资本资产定价模型,下述说法错误的是()

A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价

B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空

C.当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合,所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合

D.资本资产定价模型主要应用于资产配置

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第7题
普通股资本成本估计方法通常有三种:资本资产定价模型、股利增长模型和债券收益率风险调整模型。三种方法中最好的是资本资产定价模型。()
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第8题
现代标准金融学理论产生的标志是()。

A.Markowitz资产组合理论

B.套利定价理论

C.资本资产定价模型

D.有效市场假说

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第9题
所有投资者的投资期限是不同的,这是资本资产定价模型的基本假定之一。()
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第10题
简述资本资产定价模型的假设条件。

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第11题
资本资产定价模型是在()基础上提出的

A.资产组合理论

B.无风险资产理论

C.风险偏好理论

D.组合风险理论

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