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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的

投资组合风险为零。 ()

A．正确

B．错误

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更多“当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种…”相关的问题

第1题

建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是:（)

A.资产组合理论

B.套利定价模型

C.有效市场假说

D.资本资产定价模型

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第2题

股票质押回购交易是指理财资金通过投资于特定目的载体或特定目的载体组合，在证券交易所内向符合条件并将所持有的A股股票或交易所批准的其他证券（包括但不限于可交债、可转债等证券）做质押的证券持有人融出资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易（）

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第3题

根据投资者对（)的不同看法，证券组合管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型。

A.投资业绩

B.资金的拥有量

C.市场效率

D.风险意识

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第4题

根据投资者对（）的不同看法，其采用的证券组合管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型。

A.风险偏好

B.风险意识

C.市场效率

D.投资风格

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第5题

证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（)。

A.越低

B.越高

C.不变

D.两者无关系

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第6题

避税型证券组合通常投资于（）。

A.免税债券债券

B.对冲基金

C.共同基金

D.股票

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第7题

某投资者的投资组合中包括三种证券，债券占40%，A股票占30%，B股票占30%，其系数分不为和2，市场全部股票的平均收益率为12%，无风险收益率为5%。要求计算：〔1〕投资组合的系数。〔2〕投资组合的预期收益率。

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第8题

甲公司持有A，B，C三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别为50

％，30％和20％，其β系数分别为2.0，1.0和0.5.市场收益率为15%，无风险收益率为10%。A股票当前每股市价为12元，刚收到上一年度派发的每股1.2元的现金股利，预计股利以后每年将增长8%。

要求：

（1）计算以下指标：

① 甲公司证券组合的β系数；

② 甲公司证券组合的风险收益率（RP）；

③ 甲公司证券组合的必要投资收益率（K）；

④ 投资A股票的必要投资收益率；

（2）利用股票估价模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利。

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第9题

甲公司持有A、B、C三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合中。各股票所占的比重为50％、30％和20％。其

β系数分别为2．0、1．0和0．5。市场收益率为15％，无风险收益率为10％。A股票当前每股市价为12元，刚收到上一年度派发的每股1．2元的现金股利。预计股利以后每年将增长8％。要求计算以下指标 (1)甲公司证券组合的β系数； (2)甲公司证券组合的风险收益率(RP)； (3)甲公司证券组合的必要投资收益率(K)； (4)投资A股票的必要投资收益率。

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第10题

以下关于证券投资组合理论的表述中，正确的选项是（）。

A.证券投资组合能消除大局部系统风险

B.证券投资组合的总规模越大，承当的风险越大

C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大

D.一般情况下，随着更多的证券参加到投资组合中，整体风险

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第11题

市场投资组合有（)。

A.收益率为正数的资产构成的组合

B.包括所有风险资产在内的资产组合