题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8万元、2万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为20%、44%、l5%，则该部门的投资组合百分比收益率是（）

A.35%

B.33%

C.34%

D.23%

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第1题

某资产管理机构要求下属部门每月初提交上月旗下所管理组合的绩效评估报告，这种行为属于投资组合管理的（）步骤。

A.查询

B.规划

C.执行

D.反馈

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第2题

假设你的风险资产组合包括下面给定比率的几种投资：股票A为25％；股票B为32％；股票C为43％。那么你的客

户包括短期国库券头寸在内的总投资中各部分投资比各是多少？

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第3题

假设某客户投资鸿运周期30天型1号人民币理财产品100万元人民币购买净值型理财产品，购买时产品单位净值为1，确认份额100万份。如果产品未发生风险事件，客户赎回时产品单位净值为1.0045，客户赎回金额为1004500元，客户收益金额为4500元。如果产品资产价值下跌，客户赎回时产品单位净值为0.9950，客户赎回金额为995000元，客户收益金额为-5000元。如果产品发生风险事件，在资产组合项下资产全部亏损的最不利情况下，产品单位净值为0，客户投资的100万元人民币的本金将部分损失（）

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第4题

甲公司有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%，30%和30%，β

系数分别为2.5，1.5和1。其中X股票投资收益率的概率分布如下：

Y、Z预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率4%，市场组合必要收益率9%。

要求:

(1)计算X股票预期收益率。

(2)计算该证券组合的预期收益率。

(3)计算该证券组合β系数。

(4)利用资本资产定价模型，计算证券组合的必要收益率，并据此判断是否值得投资。

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第5题

某资产组合中有三只股票，相关的信息如表所示，要求计算资产组合的β系数。某证券资产组合的相关信息

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第6题

你正在考虑投资1000美元于5%收益的国债和一个风险资产组合P ， P由两项风险资产组成：X和Y。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X的预期收益和方差分别是0.14和0.01，Y的预期收益和方差分别是0.1和0.0081。如果你决定持有预期收益为1200美元的资产组合，X、Y和国库券的美元头寸分别是多少？

A.568美元;54美元;378美元

B.54美元;568美元;378美元

C.378美元;54美元;568美元

D.108美元;514美元;378美元

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第7题

假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约［100，0000001（3324×300）≈100］，则到9月17日收盘时，若沪深300指数报价（点）为3500点。则投资者的现货头寸价值为（）元人民币

A.99277978.34

B.102286401.9

C.105294825.5

D.108303249

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第8题

有关资产组合分散化，下面哪些论断是正确的？

A.正确的分散化投资可以减少或消除系统风险

B.因为分散化投资降低了资产组合整体风险，它必然也会减少组合的收益率

C.只有在资产组合中有1 0-1 5只以上证券时，分散化投资降低风险的效果才比较明显

D.一般来说，当更多的股票加入资产组合中时，整体风险降低的速度会越来越慢

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