题目内容
（请给出正确答案）
A.对于欧式期权，如果买方要提前执行权力，期权卖出方可以拒绝履约
B.超过到期日，美式期权失效
C.其他条件相同时，美式期权的期权费用通常要比欧式期权的低
D.世界范围内，在交易所进行交易的多数期权均为美式期权
答案
C、其他条件相同时，美式期权的期权费用通常要比欧式期权的低
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A.在其他因素不变的情况下，股票价格上升，欧式看涨期权的价格上升
B.在其他因素不变的情况下，股票价格上升，美式看涨期权的价格上升
C.在其他因素不变的情况下，红利增加，欧式看涨期权的价格上升
D.在其他因素不变的情况下，红利增加，欧式看涨期权的价格下降
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
A.欧式看涨期权价值的合理范围为max[St-Xe-r(T-t)，0]≤c≤St
B.欧式看跌期权价值的合理范围为max[Xe-r(T-t)-St，0]≤p≤Xe-r(T-t)
C.美式看涨期权价值的合理范围为max[x-St，0]≤P≤X
D.美式看跌期权价值的合理范围为max[x-St，0]≤P≤X
A.对于美式期权而言，期权合约的有效期越长，期权价格越高
B.对于欧式期权而言，期权合约的有效期越长，期权价格越低
C.对买方而言，当无风险利率上升时，看涨期权的价格随之升高
D.对卖方而言，当无风险利率升高时，看跌期权的价值随之降低
A.模型可以对欧式期权、美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
B.模型思路简洁、应用广泛
C.步数越大，二叉树法更加接近现实的情形
D.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
A.卖方期权是买方向卖方卖出约定数量的交易标的的权利
B.买方期权是卖方卖出约定数量的交易标的的权利
C.即期的执行价格优于现在的即期市场价格的是价内期权
D.美式期权是期权的买方可在到期日的任意时点内要求期权的卖方按期权的协议内容买人特定数量的某种交易的标的物
E.欧式期权是期权的买方可在到期日的任意时点内要求期权的卖方按期权的协议内容买人特定数量的某种交易的标的物
A.欧式期权可在期权有效期内任何时候执行，而美式期权只能在期权到期日执行
B.常见的Lattice模型为双叉树模型. 三叉树模型等
C.衍生工具包括远期合同. 期货合同. 互换和期权等
D.可以根据实际情况分别采用收益法. 市场法和成本法对权益工具的公允价值进行评估
E.互换合同的公允价值实际上可以看作一系列债券的组合
