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根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=1000元”的含义是()。 A.当天该
根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=1000元”的含义是()。
A.当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%
B.可有95%的把握保证,其最大损失不会超过1000元
C.当天该股票组合有5%的把握,且最大损失不会超过1000元
D.明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
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根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=1000元”的含义是()。
A.当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%
B.可有95%的把握保证,其最大损失不会超过1000元
C.当天该股票组合有5%的把握,且最大损失不会超过1000元
D.明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
A.2
B.1
C.10
D.3
A.2
B.3
C.2.5
D.3
A.历史法:通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分析去逼近资产或资产组合价值的真实分布,从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值
B.参数法:假定风险因子收益的变化眼从特定的分布,然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值。得出整个投资组合收益分布的特征值
C.蒙特卡洛法:利用资产组合在过去一段时间内收益分布的历史数据,并假定历史变化在未来会重现,以确定持有期内给定置信水平下资产α组合的最低收益水平。推算资产组合的VaR值
D.方差-协方差方法可以更敏感地动态捕捉市场风险变化,且认为资产之间是独立不相关的
准差为2.5个小时。
(1)试用95%的置信水平计算网络用户每天平均上网时间的置信区间。
(2)在所调查的225个网络用户中,年龄在20岁以下的用户为90个。以95%的置信水平,计算年龄在20岁以下的网络用户比例的置信区间。
注:Z0.025=1.96
(1)试以95%的置信水平,建立网络用户每天平均上网时间的区间估计。
(2)在所调查的225个网络用户中,年龄在20岁以下的用户为90个。以95%的置信水平,建立年龄在20岁以下的网络用户比例的置信区间?
A.当月迟到或早退3次或时间累计超过2小时以上,计为旷工1天
B.只要在公司园区内受伤的,都属于工伤
C.丧假不可以分段使用
D.婚假可以分段使用