卖出跨式期权是指()
A.同时买入相同执行价、相同到期日、相同标的资产的看涨期权和看跌期权
B.同时卖出相同执行价、相同到期日、相同标的资产的看涨期权和看跌期权
C.买入看涨期权,并卖出相同执行价、相同到期日、相同标的资产的看跌期权
D.买入看跌期权,并卖出相同执行价、相同到期日、相同标的资产的看涨期权
B、同时卖出相同执行价、相同到期日、相同标的资产的看涨期权和看跌期权
A.同时买入相同执行价、相同到期日、相同标的资产的看涨期权和看跌期权
B.同时卖出相同执行价、相同到期日、相同标的资产的看涨期权和看跌期权
C.买入看涨期权,并卖出相同执行价、相同到期日、相同标的资产的看跌期权
D.买入看跌期权,并卖出相同执行价、相同到期日、相同标的资产的看涨期权
B、同时卖出相同执行价、相同到期日、相同标的资产的看涨期权和看跌期权
当预期股票价格将发生剧烈波动,但无法判断变动方向是上涨还是下跌,最适合的策略为?()
A.买入股票和买入看跌期权
B.买入看跌期权和买入看涨期权,建立跨式套利
C.卖出看涨期权和买入股票
D.卖出看跌期权和卖出看涨期权
A.跨商品套利
B.期现套利
C.跨期套利
D.跨市套利
A.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看涨期权同时卖出一份高执行价格看涨期权
B.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看涨期权同时卖出一份低执行价格看涨期权
C.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看跌期权同时卖出一份高执行价格看跌期权
D.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看跌期权同时卖出一份低执行价格看跌期权
A.同一标的证券相同到期月份的未平仓合约对应的股票数超过股票流通股本的30%时,次一交易日起限开仓
B.限开仓的类别为认购期权开仓,但不限制备兑开仓
C.限开仓时同时限制卖出开仓与买入开仓
D.限开仓的限制对象为认购期权开仓和认沽期权开仓
A.买入看涨期权,卖出看跌期权,买入标的资产
B.卖出看涨期权,买入看跌期权,买入标的资产
C.买入看涨期权,卖出看跌期权,卖出标的资产
D.卖出看涨期权,买入看跌期权,卖出标的资产
A.绩效提升了1.9元
B.绩效减少了1.9元
C.绩效提升了2.1元
D.绩效减少了2.1元
A.买入相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期权合约
B.卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期权合约
C.买入相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看跌期权合约
D.卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看跌期权合约
A.买入相同行权价、相同标的、不同期限的认购期权
B.买入相同期限、相同标的、不同行权价的认沽期权
C.卖空股票
D.买入相同期限、相同标的、不同行权价的认购期权