题目内容
（请给出正确答案）
A.由于市场利率上升，而使证券资产价格普遍下跌的可能性
B.由于市场利率下降而造成的无法通过再投资而实现预期收益的可能性
C.由于通货膨胀而使货币购买力下降的可能性
D.证券资产持有者无法在市场上以正常的价格平仓出货的可能性
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A．房地产投资信托是一种资产证券化产品，可以采取上市的方式在证券交易所挂牌交易
B．房地产投资信托基金的主要收益来自稳定的股息和证券价格增值
C．房地产投资信托往往存在较大的信息不对称的风险，给投资者带来不便
D．房地产投资信托具有流通性强且风险较低的特点
A.一般情况下，随着更多的证券加入投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大，组合分散风险的作用越小
C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
D.资本市场会对非系统风险给予一定的价格补偿
A.系统性风险对所有证券的影响差不多是相同的
B.系统性风险不能通过分散化消除
C.系统性风险不会得到风险溢价
D.系统性风险可以完全解释资产的收益波动
A.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低
B.证券资产组合中的非系统风险能随着资产种类的增加而不断增加
C.当两种证券的收益率不相关时，证券资产组合能够最大限度降低风险
D.当两种证券的收益率完全负相关时，证券资产组合可以分散风险
E.当两种证券的收益率完全正相关时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数
A.必要收益率为8.56%
B.无风险收益率为4%
C.风险收益率为7.6%
D.市场风险溢酬为10%
E.证券资产组合的β系数为0.76
A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的相关系数也有关
B.当证券资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合可以分散风险，也可以分散收益
C.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数
D.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低
E.当资产组合的收益率的相关系数为0时，组合的收益率等于组合中各项资产收益率的加权平均数
A.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大，组合分散风险的作用越小
C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
D.系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响
A.违约风险属于非系统性风险
B.非系统性风险只对个别公司的证券发生影响
C.经济环境因素变化属于系统性风险
D.系统性风险对所有资产都有相同的影响
下列有关β系数的表述不正确的是（）。
A.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系 数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
B.在证券的市场组合中，所有证券的β加权平 均数等于1
C.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个 股票市场收益率变动之间的相关程度
D.投资组合的β系数是加权平均的β系数
A．在相同的市场条件下，风险溢价越高，风险资产的期望收益率越高
B．风险溢价是指证券风险高于正常风险的部分
C．风险溢价可以是正数也可以是负数
D．风险资产期望收益率等于风险溢价
