题目内容
（请给出正确答案）
A.组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B.组合P的总风险水平低于Ⅱ的总风险水平
C.组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D.组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
答案
D、组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
解析：由于投资比重均为正则不存在卖空新的组合在两组合连线的左上部（外凸）即组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
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B.11.63%
C.8.63%
D.10.63%
A.必要收益率为8.56%
B.无风险收益率为4%
C.风险收益率为7.6%
D.市场风险溢酬为10%
E.证券资产组合的β系数为0.76
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B.市场风险溢酬为9％
C.证券资产组合的β系数为1.14
D.组合风险收益率为7.98％
E.组合必要收益率为12.98％
Y、Z预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率4%，市场组合必要收益率9%。
要求:
(1)计算X股票预期收益率。
(2)计算该证券组合的预期收益率。
(3)计算该证券组合β系数。
(4)利用资本资产定价模型，计算证券组合的必要收益率，并据此判断是否值得投资。
表6----4给出了三种证券以及它们在三种不同经济状况下的收益率和发生概率。
要求： (1)计算每一种证券的预期收益率和标准差； (2)计算三种证券两两之间的相关系数； (3)假设某一投资组合由证券1和证券2组成，两者各占50％(均按市场价值计)。计算该投资组合的预期收益率和标准差。
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A．0.60
B．1.20
C．0.85
D．3.40
