题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
无风险收益率和市场期望收益率分别是6%和10%。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是()
A.6%
B.10%
C.10.8%
D.14.8%
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A.6%
B.10%
C.10.8%
D.14.8%
如果某股票的β值为0.6,市场组合预期收益率为15%,无风险利率为5%时,该股票的期望收益率为()。
A.0.11
B.0.08
C.0.14
D.0.0056
A.定价公平
B.被高估
C.被低估
D.无法判断
A、高估
B、低估
A.买入X,因为它被高估了
B.买入X,因为它被低估了
C.卖空X,因为它被低估了
D.卖空X,因为它被高估了
某股票的β值是1.5,市场组合的年预期收益率为15%,无风险利率为6%,则该股票的预期年回报率是()。
A.0.195
B.0.135
C.0.21
D.0.225
A.7%
B.13.0%
C. 8.0%
D.9.2%
A.-1000美元
B.1000美元
C.0美元
D.2000 美元
A.12%
B.6%
C.15%
D.9%
A.在具有相同期望收益率水平的组合中,有效组合的风险水平最低
B.在具有相同风险水平的组合中,有效组合的期望收益率水平最高
C.有效组合的非系统风险为零
D.除无风险证券外,有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系
E.有效组合的d系数大于零