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[单选题]
某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率。
A.(ri)分别为16%、20%和13%,其对该因素的敏感度(
B.i)分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,不能提高预期收益率的组合是()。
C.I、III
D.I、II、III
E.II、III、IV
F.I、II、III、IV
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A.(ri)分别为16%、20%和13%,其对该因素的敏感度(
B.i)分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,不能提高预期收益率的组合是()。
C.I、III
D.I、II、III
E.II、III、IV
F.I、II、III、IV
A.1.8
B.3.8
C.1.58
D.1.38
A.8.4%
B.10.0%
C.12.0%
D.14.0%
A.0.6
B.0.9
C.1
D.1.2
A.-0.25
B.-0.75
C.1
D.0.25
某投资者拥有一个组合,其具有下列特征(假设收益率由一个单因素模型生成):
该投资者决定通过增加证券A的持有比例0.2来创造一个套利组合。
在该投资者的套利组合中其他两种证券的权数各是多少?
(1)采用资本资产定价模型计算A股票的必要收益率;
(2)计算8股票价值,为拟投资该股票的投资者做出是否投资的决策,并说明理由。假定B股票当前每股市价为15元,最近一期发放的每股股利为2.2元,预计年股利增长率为4%;
(3)计算ABC投资组合的β系数和必要收益率。假定投资者购买A、B、C三种股票的比例为1:3:6:
(4)已知按3:5:2的比例购买A、B、D三种股票,所形成的ABD投资组合的β系数为0.96,该组合的必要收益率为14.6%;如果不考虑风险大小,请在ABC和ABD两种投资组合中做出投资决策,并说明理由。
A.0.045
B.0.072
C.0.037
D.0.081
A.11%、40%和49%
B.89%、5%和6%
C.40%、49%和11%
D.5%、6%和89%
A.5.58%
B.9.08%
C.13.52%
D.17.76%