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[单选题]
套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近。
A.无穷大
B.1
C.-1
D. 0
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D.PT的假设条件与资本资产定价模型相同
A.都处于均衡定价状态
B.y的定价被低估了
C.存在套利机会
D.组合x和y的风险溢价与β系数不成比例
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
A.资本资产定价模型（CAPM）的定义是具体的
B.资本资产定价模型（CAPM）的定义是抽象的
C.套利定价模型（APT）的定义是具体的
D.套利定价模型（APT）的定义是抽象的
A.所有投资者的期望相同
B.所有投资者都是风险厌恶者
C.投资者可以以市场利率任意地借入或贷出资金
D.所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整
最早运用无套利定价技术的是()。
A．资本资产定价理论
B．套利定价理论
C．布莱克—斯科尔斯期权定价理论
D．MM定理
