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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

最早运用无套利定价技术的是（)。A．资本资产定价理论B．套利定价理论C．布莱克—

最早运用无套利定价技术的是()。

A．资本资产定价理论

B．套利定价理论

C．布莱克—斯科尔斯期权定价理论

D．MM定理

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第1题

利用证券定价错误获得无风险收益称作_________。

A.资本资产定价

B.因素

C.套利

D.基本分析

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第2题

在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模

型是()。

A．多因素模型

B．特征线模型

C．资本资产定价模型

D．套利定价模型

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第3题

反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。 A．多因素模

反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。

A．多因素模型

B．特征线模型

C．资本资产定价模型

D．套利定价模型

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第4题

关于无套利均衡分析技术，下列说法正确的有（）。Ⅰ.无套利均衡分析的要点在于复制，使复制现金流特性与被复制现金流特性完全相同Ⅱ.从理论上说，套利可以是无风险的Ⅲ.套利活动是对冲原则的具体运用Ⅳ.从理论上说，套利可以不需要资金的投入

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ

C.Ⅰ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第5题

1976年，理查德·罗尔对资本资产定价模型提出了批评，因为该模型永远无法用经验事实来检

验。与此同时，威廉·夏普突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)。（）

A．正确

B．错误

C．放弃

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第6题

比较资本资产定价模型（CAPM）和套利定价模型（APT）对风险来源的定义，以下说法中正确的是（）

A.资本资产定价模型（CAPM）的定义是具体的

B.资本资产定价模型（CAPM）的定义是抽象的

C.套利定价模型（APT）的定义是具体的

D.套利定价模型（APT）的定义是抽象的

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第7题

现代标准金融学理论产生的标志是（)。

A.Markowitz资产组合理论

B.套利定价理论

C.资本资产定价模型

D.有效市场假说

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第8题

资本资产定价模型的基础是（）

A.法玛的有效市场假说

B.夏普的单一指数模型

C.马科维茨证寿组合理论

D.套利定价模型

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第9题

20世纪60年代中期以夏普为代表的经济学家提出了一种新理论，发展了现代证券投资理论该理论是（）。

A.套利定价模型

B.资本资产定价模型

C.期权定价模型

D.有效市场理论

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第10题

建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是:（)

A.资产组合理论

B.套利定价模型

C.有效市场假说

D.资本资产定价模型

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第11题

资本资产定价模型主要应用于（）

A.资金成本预算

B.资产估值

C.套利定价

D.资源配置

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