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[单选题]
某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为13%，无风险收益率为9%，那么该投资组合的β系数为()。
A.3
B.2
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A.收益率为正数的资产构成的组合
B.包括所有风险资产在内的资产组合
C.由所有现存证券按照市场价值加权计算所得到的组合
D.一条与有效投资边界相切的直线
E.市场上所有价格上涨的股票的组合
A.7.50%
B.8.50%
C.9%
D.8%
A.Rm表示市场组合收益率，可以用股票价格指数收益率的平均值代替
B. Rf表示的是无风险收益率，通常以短期国债利率近似替代，也可以通过纯利率+通货膨胀率进行计算
C. Rm-Rf表示的是市场风险溢酬，是市场组合的风险收益率
D. 假设Rf为4%，β为0.8，Rm为10%，则当Rf提高1%时，则资产的必要报酬率提高0.2%
A．0.045
B．0.072
C．0.037
D．0.081
A.最大，最大
B.最大，最小
C.最小，最小
D.最小，最大
A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
C.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
A.系统风险高于市场组合风险
B.资产收益率与市场平均收益率呈同向变化
C.资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度
D.资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度
某人有10万元，欲投资甲、乙两种股票，通过分析，预计股票的收益率及概率如表所示。(1)假若欲使其投资风险最小，求出这两种股票的投资比例各为多少?(2)求出这种投资组合的预期收益率及标准差。
