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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

在均值-标准差表中，无风险利率和最优风险组合P的连线叫作_______。

A.资本配置线

B.投资者效用线

C.证券市场线

D.无差异曲线

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第1题

假设无风险利率为6%，最优风险资产组合的期望收益率为14%，标准差为22%，资本市场线的斜率是（)。

A.0.64

B.0.14

C.0.08

D.0.36

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第2题

无风险利率6%，最优风险资产组合的期望收益率14%，标准差22%，资本市场线的斜率是()。

A.0.36

B.0.33

C.0.08

D.0.14

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第3题

在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均

值标准差平面上的（）。

A．一个区域

B．一条折线

C．一条直线

D．一条光滑的曲线

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第4题

资本市场线以预期收益和标准差为坐标轴的图面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线资本市场线方程中包括的参数有：（）。

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第5题

在理财规划服务中心，我们把“不同收益形式的资产”叫做“资产类别”，而不同资产类别的优化配置叫做“资产配置”。资产配置包括的具体步骤有（）

A.明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别

B.利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数

C.确定风险资产组合的有效边界

D.结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合

E.根据投资者实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合

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第6题

某投资者的效用函数为U=E(R)-0.005Aσ2，其风险厌恶系数A为6，该投资者在进行资产配置时选择了三种资产，即股票基金、债券基金和无风险的国库券。其中国库券的收益率为3%，股票基金与债券基金构成的最优风险资产组合中，股票基金的权重为45%，经计算得知该最优风险资产组合的预期收益率和标准差均为15%。根据效用最大化原则，该投资者的最优资产组合中股票基金、债券基金和国库券的权重分别为()。(答案取最接近值)

A.11%、40%和49%

B.89%、5%和6%

C.40%、49%和11%

D.5%、6%和89%

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第7题

已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%，无风险报酬率为5%，假设某投资者可以按无风险

利率取得资金，将其自有资金100万元和借入资金50万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率和总标准差分别为（）。

A.12．75%和25%

B.13．65%和16．24%

C.12．5%和30%

D.13．65%和25%