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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

无风险利率6%，最优风险资产组合的期望收益率14%，标准差22%，资本市场线的斜率是()。

A.0.36

B.0.33

C.0.08

D.0.14

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第1题

考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，它的期望收益率是_______。

A.7%

B.13.0%

C. 8.0%

D.9.2%

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第2题

从资本市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？

A.投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合

B.风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合，且投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合

C.风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合

D.风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合

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第3题

投资者最优资产组合的选择，既要考虑到投资者自身的效用，又要考虑到市场上可以提供的投资组合;下图是资本市场线、投资组合有效边界以及某位投资者的效用无差异曲线;图中有标注出的四个点分别是：某位投资者的效用无差异曲线与资本市场线的切点P;市场组合M点;Q点在资本市场线上，但是位于M点的右边;H点是有效边界与垂直线的切点。那么以下关于这四个点的说法中，正确的是()。(1)投资者的最优风险资产组合是有效边界与投资者效用无差异曲线的切点，该图中，该投资者的效用无差异曲线与有效边界没有切点，所以，没有适用该投资者的最优资产组合;(2)H点是有效边界上风险最低的一点，因此是投资者的最优风险资产组合;(3)该投资者根据自身效用偏好及风险承受能力选择投资组合，那么P点就是该投资者的最优选择;(4)该投资者的最优资产组合中，既包含市场组合，又有无风险资产;(5)M点不可能成为任何投资者的最优资产组合选择;(6)假如市场上不允许以无风险利率借入资金进行投资，那么Q点不可能成为投资者的最优资产组合选择

A.(1)(2)(3)

B.(2)(3)(4)

C.(3)(5)(6)

D.(3)(4)(6)

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第4题

考虑只有一个因素的经济。资产组合A对这个因素的贝塔值为1.0，资产组合B对这个因素的贝塔值为2.0。资产组合A和B的期望收益率分别为11%和17%。无风险利率为6%。如果存在套利机会，你投资100 000 美元于无风险资产，100 000美元于资产组合B，卖空200 000美元资产组合A。这个投资策略的期望收益将为___________。

A.-1000美元

B.1000美元

C.0美元

D.2000 美元

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第5题

如果x和y都是充分分散化的资产组合，其中组合x的期望收益率为16%，β系数为1.0，组合y的期望收益率为12%，β系数为0.5，无风险利率为8%。依据以上内容可以推断出资产组合x与资产组合y()

A.都处于均衡定价状态

B.y的定价被低估了

C.存在套利机会

D.组合x和y的风险溢价与β系数不成比例

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第6题

考虑三因素APT模型，某资产收率由3个因素决定，其中3个因素的风险价分别为8%，9%和10%，无风险利率为3%，该资产对3因素的灵敏度系数依次为1.5、-1.3和2，那么，均状态下该资产的期望收益率为（）

A.13.7%

B.16.7%

C.23.3％

D.20.3%

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第7题

在均值-标准差表中，无风险利率和最优风险组合P的连线叫作_______。

A.资本配置线

B.投资者效用线

C.证券市场线

D.无差异曲线

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第8题

最优风险实际上是使无风险资产与风险资产组合的连线斜率()的风险资产。

A.为负数

B.为正数

C.最小

D.最大

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第9题

考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%和18%，无风险利率为7%。资产组合A的贝塔值为0.7。假设不存在套利机会，资产组合B的贝塔值为_____________。

A.1.10

B. 1.00

C.1.22

D.0.45

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第10题

根据资本资产定价理论，引入无风险借贷后，所有投资者的最优组合中，对风险资产的选择是相同的。（）

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第11题

湘水公司某资产的现金流量因受市场行情波动影响较大，采用期望现金流量法计算公允价值。2020年12月31日，湘水公司预计未来一年内的现金流量情况如下：可能的现金流量为520万元、800万元、1400万元相应的概率分别为20%、60%、20%。假定适用的1年期无风险利率为6%，具有相同风险状况的资产的系统性风险溢价为2%。假定不考虑其他因素，该资产在2020年12月31日的公允价值是()万元。

A.785.19

B.800

C.848

D.864

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