题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
某5年期债券麦考利久期为3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为8%,假设市场利率突然上升到9% ,则按照久期公式计算,该债券的理论价格()
A.下降 2.78%
B.上升 2.78%
C.下降2.92元
D.上升2.92元
答案
AC
解析:选项AC正确久期公式△P=-P×D×△Y÷(1+Y)D=3P=105△Y=9%-8%=001Y=8%计算得出△P=-292因此该债券价格下降292元下降比例为△P÷P=278%
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案