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[主观题]

一张年收益率为11％（连续复利计算)的5年期债券在每年年底支付8％的票面利息，（a)此债券的价格为多少

一张年收益率为11％(连续复利计算)的5年期债券在每年年底支付8％的票面利息，(a)此债券的价格为多少？(b)债券的久期是多少？(c)运用久期公式说明幅度为0．2％的收益率下降对债券价格的影响。(d)重新计算年收益率为10．8％时债券的价格，并验证计算结果同(c)答案的一致性。

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第1题

假定某投资者欲在5年后获得1000000元，年投资收益率为10%，按复利计算，那么他现在至少需要投资（）元

A.621000

B.908000

C.1610000

D.730000

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第2题

假定某投资者欲在5年后获得1，000，000，年投资收益率为10%，按复利计算那么他现在至少需要投资()元。(答案取近似数值)。

A.1，610，000

B.908，000

C.730，000

D.621，000

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第3题

一张债券的票面价值为100元，票面利率10%，不记复利，期限5年，到期一次还本付息，目前市场上的必要收益率是8%，按复利计算，这张债券的价格是（）。

A.100元

B.93.18元

C.107.14元

D.102.09元

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第4题

有一张债券的票面价值为100元，票面利率10%，期限5年，到期一次还本付息，如果目前市场上的必要收益

率是8%，试分别按单利和复利计算，这张债券的价格是()

A．单利：107.14元复利：102.09元

B．单利：105.99元复利：101.80元

C．单利：103.25元复利：98.46元

D．单利：111.22元复利：108.51元

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第5题

假设一份6个月的远期合约,其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%（连续复利计算)

假设一份6个月的远期合约,其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%(连续复利计算)。资产现价25元,合约远期价格为()元

A．21.74

B．23.64

C．25.76

D．27.76

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第6题

假定某投资者打算在2年后获得12100元，年投资收益率为10%，根据复利计算，那么他现在需要投资（）元。

A.10000

B.11000

C.12000

D.11500

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第7题

假定某投资者当前以每份75.13元购买了某种理财产品，该产品年收益率为10%，按年复利计算需要（）年的时间该投资者可以获得100元。（答案取近似数值）。

A.1

B.3

C.2

D.4

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第8题

组合A由一个一年期、面值为2000美元的零息票债券及一个10年期、面值为6000美元的零息票债券组成，组合B由5.95年期、面值为5000美元的债券组成，当前所有债券年收益率为10%(连续复利)。

(1)证明两个组合有相同的久期。

(2)证明如果收益率上升0.1%，两个组合价值变化同利率变化的百分比相同。

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第9题

假定投资者小王购买了某产品，该产品的当前价格是82.64元，2年后可达到100元，则小王获得的按复利计算的年收益率为()。(答案取近似数值)。

A.21%

B.8.65%

C.10%

D.17.36%

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第10题

假定x为在T时刻支付1美元的无券息债券的到期收益率，并以连续复利计算。假设x服从以下随机过程

dx=a(x0一x)dt+sxdx 式中，a、x0和s为正常数，出为维纳过程。无券息债券的价格服从什么过程？

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