题目内容
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[单选题]
当我们定义效用为U=E(r)-0.005Aσ2,考虑一资产组合,其预期收益率为12%,标准差为18%。国库券的无风险收益率为7%。要使投资者与国库券相比更偏好风险资产组合,则最大的风险厌恶水平为()。
A.2.09
B.2.59
C.3.09
D.3.59
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A.2.09
B.2.59
C.3.09
D.3.59
A.0. 001 <P<0.002
B.P<0.001
C.P<0.002
D.P>0.005
E.0.002<P<0