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[主观题]
反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是()。 A.多因素模
反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是()。
A.多因素模型
B.特征线模型
C.资本资产定价模型
D.套利定价模型
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反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是()。
A.多因素模型
B.特征线模型
C.资本资产定价模型
D.套利定价模型
A.组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B.组合P的总风险水平低于Ⅱ的总风险水平
C.组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D.组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
E.如果某资产的β<1,则该资产的必要收益率<市场平均收益率
考虑5%收益的国库券和下列风险证券:
证券A:期望收益= 0.15;方差= 0.04
证券B:期望收益= 0.10;方差=0.0225
证券C:期望收益= 0 .12;方差= 0.01
证券D:期望收益= 0.13;方差=0.0625
风险厌恶者将选择由国库券和上述哪一个风险证券之一组成资产组合?
A.不能确定
B.国库券和证券A
C.国库券和证券D
D.国库券和证券C
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B.投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.资本市场没有摩擦