A.每单位风险的收益率,它是通过标准差来进行的
B.建立在CAPM测算基础上的绝对收益率的测度
C.每单位风险的收益率,它是通过贝塔值来进行的
D.每单位风险的收益率,它是通过标准差来进行的,且建立在CAPM测算基础上的绝对收益率的测度
A.贝塔值既测度系统风险,又测度非系统风险
B.贝塔值只测度系统风险,标准差测度整体风险
C.贝塔值只测度非系统风险,标准差测度整体风险
D.贝塔值测度非系统风险,标准差测度系统风险
A.贝塔值既测度系统风险,又测度非系统风险,而标准差只测度系统风险
B.贝塔值既测度系统风险,又测度非系统风险
C.贝塔值只测度非系统风险,标准差是整体风险的测度
D.贝塔值只测度系统风险,标准差是整体风险的测度
A.各项均不准确
B.因此,所有都测度了资产组合的特征
C.因此,用哪个测度评估资产组合管理者是无关紧要的
D.但是夏普和特雷纳测度利用不同的风险测度,夏普测度利用了标准差或总风险和风险测度;特雷纳测度利用了贝塔值或系统风险和风险测度。