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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

已知：某一时刻伦敦货币市场利率为5%，纽约货币市场利率为3%；伦敦外汇市场即期汇率£1=$1.8480-1.8490；3个月期远期差价为80-100点。问：假定一美国商人以1万£在伦敦市场上进行抵补套利，能否套利若能可赚多少钱？

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第1题

欧洲货币市场乃至全球金融市场的基准利率是（)。

A.伦敦银行同业拆借利率

B.美国联邦基金利率

C.新加坡同业拆借利率

D.香港同业拆借利率

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第2题

英国某公司从美国进口一批货物，合同约定三个月后交货付款。为防止汇率变动造成的风险损失，该公

司购入三个月期的远期美元以备到期支付。已知伦敦外汇市场即期汇率为￡1=US $1.574 4，伦敦市场利率为6%，纽约外汇市场利率为4%，试问：三个月后美元远期汇率是升水还是贴水？为什么？升(贴)水值是多少？实际远期汇率是多少？

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第3题

设某日伦敦市场英镑对美元的即期汇率为GBP1=USD1.80，伦敦市场上英镑三个月期的存款利率为7%，纽约市场上美元三个月期的利率为5%，经计算，伦敦市场上美元远期升水的具体数字为()。

A.0.0080

B.0.0090

C.0.0070

D.0.0060

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第4题

某远期利率协议的参照利率为LIBOR(伦敦银行同业拆借利率)，合同利率为4.12%，合同金额为150万美元，合同期为95天，已知在确定日的LIBOR为4.05%，则()。

A.结算金为168美元，且名义贷款方要支付结算金给名义借款方

B.结算金为168美元，且名义借款方要支付结算金给名义贷款方

C.结算金为274美元，且名义贷款方要支付结算金给名义借款方

D.结算金为274美元，且名义借款方要支付结算金给名义贷款方

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第5题

某一时刻金融市场上实际通行的多种利率应是（）。

A.市场利率

B.实际利率

C.名义利率

D.法定利率

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第6题

案例四：李小姐是一家外企的中层管理员，有50万元人民币，考虑到目前银行存款利率较低，而股市正走向

牛市，想将这笔钱来做证券投资，李小姐在深圳证券交易所买了 ABC公司的A股股票和ABC公司发行的可转换债券，并且买了正在发行的面值为100元的10年期国债，国债票面利率为5%，市场利率为5%同时还购买了货币市场基金。

根据案例四，回答下列问题：

李小姐持有的股票、债券和基金属于()。

A．货币市场工具

B．资本市场工具

C．既有资本市场又有货币市场工具

D．无风险投资工具

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第7题

在1L密闭容器中进行反应：2SO2（g）＋O2（g）===2SO3（g）。已知反应过程中某一时刻SO2、O2、SO3的浓度分别为0.2 mol·L－1、0.1 mol·L－1、0.2 mol·L－1。当反应达到平衡时，可能存在的数据是（）

A.SO2为0.4 mol，O2为0.2 mol

B.SO2为0.25 mol

C.SO2、SO3均为0.15 mol

D.SO3为0.4 mol

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第8题

在2017年3月30日，某公司财务经理预计,2017年6月1日起将有总额1亿美元、3个月的远期资金需求.同时，他还认为，未来利率可能会上升，因此，他想对冲利率上升的风险。于是，他在4月1日从A银行买进了一份2×5的远期利率协定，约定A银行以4。75%的利率货给该公司950万美元.合约的参考利率为伦敦同业拆借利率,到2017年8月31日为止(该合约以360天为一年).结果6月1日伦敦同业拆借利率上升到了5.25%，这时参考利率高于4.75%的合约利率。虽然该公司从A银行买入了2×5的远期利率协定,但它必须在货币市场上以5.25%的利率筹集资金，以满足生产的需求。由于参考利率上升到了合约利率之上,因此，A银行必须向该公司支付其间的利差,以补偿该公司在6月1日以5.25%的利率借入950万美元产生的额外利息损失.试问补偿多少?

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第9题

甲公司计划投资某一项目，一次性总投资为100万元，建设期为0，经营期为6年，该项目的现值指数为1.5。若当前市场利率为8%，则该投资项目的年金净流量为（）万元。［已知（P/A，8%，6）=4.6229，（F/A，8%，6）=7.3359］

A.6.82

B.16.45

C.12.45

D.10.82

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第10题

（)的远期价格等于按无风险利率与已知收益率之差计算的现货价格在T时刻的终值。

A.无收益资产

B.支付已知现金收益资产