一个投资组合由两种风险资产和无风险证券组成两种风险资产的预期收益率分别为:10%、8%,标准差分别为200%,80%,协方差为50%,在风险资产组合中,各自权重为50%:50%。无风险证券为5%,在全部组合中,无风险证券的权重为0.25%,试计算投资组合总收益率和标准差。()
A.7.8%,1.32
B.8%,1.30
C.8%,1.32
D.9%,1.5
A.7.8%,1.32
B.8%,1.30
C.8%,1.32
D.9%,1.5
A.可行投资组合集在方差-预期收益率平面图中表现为抛物线及其右侧区域
B.投资组合的预期收益率及方差会随着投资比例变化而改变
C.位于抛物线上方的点所代表的组合是无法通过组合两个风险资产所得到的
D.除与全额投资两个风险资产之一-对应的两个点外,抛物线上的其他点都是由两种资产混合而成的投资组合
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ
A.允许无风险借贷情况下的线性有效集
B. 由无风险收益率和市场投资组合决定的射线
C. 任何不利用市场组合以及不进行无风险借贷的其他组合都将位于资本市场线的上方
D.引入无风险资产组合的有效边界是一条从无风险利率发出的并与马科维兹边界相切的射线
A.收益率为正数的资产构成的组合
B.包括所有风险资产在内的资产组合
C.由所有现存证券按照市场价值加权计算所得到的组合
D.一条与有效投资边界相切的直线
E.市场上所有价格上涨的股票的组合
A.投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
B.风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产,较少投资于风险资产的最优组合,且投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
C.风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产,较少投资于风险资产的最优组合
D.风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产,较少投资于风险资产的最优组合
A.两项风险资产组成的资产组合
B.具有相同期望收益和不同标准差的所有资产组合
C.一项风险资产和一项无风险资产组成的资产组合
D.对一个特定的投资者提供相同效用的所有资产组合
A.至少由3个以上行业的证券组成的资产组合
B.组成证券数目足够多,以至非系统方差基本为0的资产组合
C.因素贝塔值为1.0的资产组合
D. 等权重的资产组合
A.-1000美元
B.1000美元
C.0美元
D.2000 美元