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[主观题]

1年期零息债券的到期收益率为5％。2年期零息债券为6％。息票利率为12％（每年付息)的2年期债券的到期收

1年期零息债券的到期收益率为5％。2年期零息债券为6％。息票利率为12％(每年付息)的2年期债券的到期收益率为5．8％。投资银行是否有套利机会？该套利行为的利润是多少？

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第1题

当前1年期零息债券的到期收益率为7%，2年期零息债券到期收益率为8%。财政部计划发行2年期债券，息票

利率为9%，每年付息。债券面值为100元。如果预期理论是正确的，则市场预期明年该债券售价为 ()

A．96.87元

B．98.26元

C．99.83元

D．99.99元

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第2题

一种零息债券面值1000元，每半年计息一次，时下售价为312元，恰好还有10年到期，问：(1)该债券内含的半年期贴现率是多少?(2)利用题(1)的答案，计算该债券的名义年到期收益率和实际年到期收益率。

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第3题

当前1年期零息债券的到期收益率为7％。2年期零息债券到期收益率为8％。财政部计划发行2年期债券，息票

利率为9％，每年付息。债券面值为100美元。 a．该债券售价为多少？ b．该债券的到期收益率是多少？ c．如果收益率曲线的预期理论是正确的。则市场预期明年该债券售价为多少？ d．如果你认为流动偏好理论是正确的，且流动性溢价为1％。重新计算c。

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第4题

假定某2年期零息债券的面值为100元，发行价格为85元，某投资者买入后持有至到期，则其到期收益率是()。

A.19.2%

B.17.6%

C.7.5%

D.8.5%

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第5题

某公司发行面值为1000元的2年期零息债券，假设债券的支付不确定，有50％的可能将全额支付，也有50％的

可能将违约，债券持有者将只能收到900元，若债券投资人为弥补其现金流量风险所要求的必要报酬率为5％，则该债券的到期收益率为()。

A．5％

B．5．69％

C．6．24％

D．7．73％

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第6题

收益率为9%时某5年期零息债券的价格为64.3928元，收益率为9.02%元时其价格为64.3380元，则该债券的基点价格值为（）。

A.0.0548元

B.0.0274元

C.0.0254元

D.0.02元

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第7题

张先生认购某面值为100元的5年期附息债券，若债券的票面利率与到期收益率均为10%，则债券现在的价

格为()。

A．100.0元

B．95.6元

C．110.0元

D．121.0元

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第8题

假设投资者预计第1年到第4年的远期利率分别是4.5%，6.0%、8%、9.5%，则4年期零息债券的到期收益率(即期利率)是()。

A.9.5%

B.6.98%

C.6.16%

D.9.93%

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第9题

某零息债券到期期限5年，相对于普通5年期附息债券，其利率风险（）。A．相同B．较大C．较小D．条件不足，无

某零息债券到期期限5年，相对于普通5年期附息债券，其利率风险（）。

A．相同

B．较大

C．较小

D．条件不足，无法确定

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第10题

如果1年期零息国债收益率是10％，某公司零息债券一年期承诺收益率是15％，违约损失率是100％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是（）。

A.0.03

B.0.04

C.0.05

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第11题

你管理着价值100万美元的资产组合。目标久期为10年。可以从两种债券中选择：5年期零息债券和永久债

券，当前收益率均为5％。 a．你愿意持有两种债券的份额各为多少？ b．如果现在的目标久期为9年。则明年的持有比例会如何变化？

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