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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

如果1年期零息国债收益率是10％，某公司零息债券一年期承诺收益率是15％，违约损失率是100％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是（）。

A.0.03

B.0.04

C.0.05

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第1题

当前1年期零息债券的到期收益率为7%，2年期零息债券到期收益率为8%。财政部计划发行2年期债券，息票

利率为9%，每年付息。债券面值为100元。如果预期理论是正确的，则市场预期明年该债券售价为 ()

A．96.87元

B．98.26元

C．99.83元

D．99.99元

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第2题

当前1年期零息债券的到期收益率为7％。2年期零息债券到期收益率为8％。财政部计划发行2年期债券，息票

利率为9％，每年付息。债券面值为100美元。 a．该债券售价为多少？ b．该债券的到期收益率是多少？ c．如果收益率曲线的预期理论是正确的。则市场预期明年该债券售价为多少？ d．如果你认为流动偏好理论是正确的，且流动性溢价为1％。重新计算c。

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第3题

组合A由一个一年期、面值为2000美元的零息票债券及一个10年期、面值为6000美元的零息票债券组成，组合B由5.95年期、面值为5000美元的债券组成，当前所有债券年收益率为10%(连续复利)。

(1)证明两个组合有相同的久期。

(2)证明如果收益率上升0.1%，两个组合价值变化同利率变化的百分比相同。

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第4题

甲公司用资本资产定价模型估计股权资本成本，以下指标最适合作为无风险利率的是（）。

A.1年期国债的票面利率

B.1年期国债的到期收益率

C.10年期国债的票面利率

D.10年期国债的到期收益率

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第5题

某公司发行面值为1000元的2年期零息债券，假设债券的支付不确定，有50％的可能将全额支付，也有50％的

可能将违约，债券持有者将只能收到900元，若债券投资人为弥补其现金流量风险所要求的必要报酬率为5％，则该债券的到期收益率为()。

A．5％

B．5．69％

C．6．24％

D．7．73％

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第6题

如果黄金的现货价格是每盎司425美元，273天后交割的黄金远期价格为每盎司460美元，91天零息国债的收益率是2%，

利率的期限结构是水平的，请计算1盎司黄金的隐含持有成本。

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第7题

一种零息债券面值1000元，每半年计息一次，时下售价为312元，恰好还有10年到期，问：(1)该债券内含的半年期贴现率是多少?(2)利用题(1)的答案，计算该债券的名义年到期收益率和实际年到期收益率。

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第8题

一只10年期的附息债券，票面利率为12%，现在的到期收益率为10%，如果市场利率保持不变，一年后此债券的价格()。

A.更低

B.更高

C.不变

D.不确定

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第9题

你管理着价值100万美元的资产组合。目标久期为10年。可以从两种债券中选择：5年期零息债券和永久债

券，当前收益率均为5％。 a．你愿意持有两种债券的份额各为多少？ b．如果现在的目标久期为9年。则明年的持有比例会如何变化？

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第10题

某公司于2008年1月1日发行一种3年期的新债券，该债券的面值为1 000元，票面利率为14％，每年付息一次

。要求： (1)如果债券的发行价为1 040元，其到期收益率是多少？ (2)假定2009年1月1日的市场利率为12％，债券市价为1 040元，是否应购买该债券？ (3)假定2010年1月1日的市场利率下降到10％，那么此时债券的价值是多少？ (4)假定2010年1月1日的债券市价为950元，此时购买债券的到期收益率为多少？(以上计算系数保留至小数点后四位，结果保留至小数点后两位)

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第11题

假定某2年期零息债券的面值为100元，发行价格为85元，某投资者买入后持有至到期，则其到期收益率是()。

A.19.2%

B.17.6%

C.7.5%

D.8.5%

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