题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
计算以下无股息股票欧式看涨期权的价格,其中股票价格为52美元、执行价格为50美元、无风险利率为每
年12%、波动率为每年30%、到期期限为3个月。
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A.6.69
B.6.86
C.6.91
D.6.96
E.6.99
A.0.5
B.0.58
C.1.5
D.1
A.0.30元
B.0.31元
C.0.32元
D.0.33元
要求:就以下几种互不相关的情况,分别计算期权的到期日价值总额和净损益总额。
某股票的当前价格为40美元,已知在3个月后股票价格变为45美元或35美元。无风险利率为每年8%(按季度复利)。计算执行价格为40美元、3个月期欧式看跌期权的价格。验证由无套利理论及风险中性原理给出的价格相等。
以4美元买入看涨期权的投资者其利润是多少?以6美元买入看跌期权的投资者呢? a.40美元 b.45美元 c.50美元 d.55美元 e.60美元