题目内容
（请给出正确答案）
A.上升 1 个基点，组合价值将上升约 43 万元
B.上升 1 个基点，组合价值将下降约 43 万元
C.下降 1 个基点，组合价值将上升约 43 万元
D.下降 1 个基点，组合价值将下降约 43 万元
答案
BC
解析：修正久期为收益率变化一个基点引起组合价值绝对变动额组合市值为10亿元修正久期为43则利率每上升（下降）001%债券组合价值将下降（上升）10亿元×43×001%=43万元
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假设有一份10年期限的、每年交换一次利息的利率互换协议，名义本金为10亿元，固定利率方的支付利率为9.55%，在协议签订时刻，各期限的即期利率如下表所示： 期限/年 1 2 3 4 5 6 6 7 9 10 即期利率/% 8.005 7.856 8.235 8.669 8.963 9.235 9.478 9.656 9.789 9.883 （a） 计算该互换合约空头的价值。 （b） 计算使得该互换合约价值为零的互换利率。请问这是一个公平的协议吗？ （c） 假设互换合约按合理的互换利率签订。某投资者持有一个债券组合，该债券组合的价值及修正久期分别为9991565452和8.92，互换合约中可分解出的固定利率债券的修正久期为9.26。若投资者希望利用互换合约来规避利率风险，那么他应该如何操作？（互换的头寸方向和份数）
A.7
B.6
C.5
D.4
A.卖出国债期货1364万份
B.卖出国债期货1364份
C.买入国债期货1364份
D.买入国债期货1364万份
A.993926÷100×1亿元×59556（1017685×100万元÷100）÷10294×59756
B.993926÷100×1亿元×59556（1017685×100万元÷100）×10294×59756
C.1011582÷100×1亿元×59556（1021571×100万元÷100）×10294×59756
D.1011582÷100×1亿元×59556（1021571×100万元÷100）÷10294×59756
A.缺口为正，利率上升，银行市值增加
B.缺口为正，利率上升，银行市值减少
C.缺口为负，利率上升，银行市值增加
D.缺口为负，利率上升，银行市值减少
(1)证明两个组合有相同的久期。
(2)证明如果收益率上升0.1%，两个组合价值变化同利率变化的百分比相同。
A.31.5
B.28
C.27
D.24
A.债券久期是5年
B.债券修正久期是5年
C.债券久期是5.5年
D.债券修正久期是5.5年
(复旦大学2014)一个面值为100元，息票率为6％，每年付息1次期限为3年的债券。其到期收益率为6％，求它的久期，修正久期和凸度。根据久期法则，债券收益率每下降1％，债券价格变化多少？
