题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
假设市场的风险溢价是7.5%,无风险利率是3.7%,A股票的期望收益为14.2%,该股票的贝塔系数是()
A.2.76
B.1
C.1.89
D.1
答案
D、1
解析:根据资本资产定价模型每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由Β系数测定的风险溢价37%+75%Β=142%Β=14
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A.2.76
B.1
C.1.89
D.1
D、1
解析:根据资本资产定价模型每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由Β系数测定的风险溢价37%+75%Β=142%Β=14
A.30.56
B.31.82
C.32.64
D.33.88
A. 25
B. 15
C. 10
D. S
A.Rm表示市场组合收益率,可以用股票价格指数收益率的平均值代替
B. Rf表示的是无风险收益率,通常以短期国债利率近似替代,也可以通过纯利率+通货膨胀率进行计算
C. Rm-Rf表示的是市场风险溢酬,是市场组合的风险收益率
D. 假设Rf为4%,β为0.8,Rm为10%,则当Rf提高1%时,则资产的必要报酬率提高0.2%
A.必要收益率为8.56%
B.无风险收益率为4%
C.风险收益率为7.6%
D.市场风险溢酬为10%
E.证券资产组合的β系数为0.76