贝塔与标准差作为对风险的测度。其不同之处在于贝塔测度的:
A.仅是非系统风险。而标准差测度的是总风险。
B.仅是系统风险。而标准差测度的是总风险。
C.是系统风险与非系统风险,而标准差只测度非系统风险。
D.是系统风险与非系统风险。而标准差只测度系统风险。
A.仅是非系统风险。而标准差测度的是总风险。
B.仅是系统风险。而标准差测度的是总风险。
C.是系统风险与非系统风险,而标准差只测度非系统风险。
D.是系统风险与非系统风险。而标准差只测度系统风险。
A.贝塔值既测度系统风险,又测度非系统风险
B.贝塔值只测度系统风险,标准差测度整体风险
C.贝塔值只测度非系统风险,标准差测度整体风险
D.贝塔值测度非系统风险,标准差测度系统风险
A.贝塔值既测度系统风险,又测度非系统风险,而标准差只测度系统风险
B.贝塔值既测度系统风险,又测度非系统风险
C.贝塔值只测度非系统风险,标准差是整体风险的测度
D.贝塔值只测度系统风险,标准差是整体风险的测度
A.每单位风险的收益率,它是通过标准差来进行的
B.建立在CAPM测算基础上的绝对收益率的测度
C.每单位风险的收益率,它是通过贝塔值来进行的
D.每单位风险的收益率,它是通过标准差来进行的,且建立在CAPM测算基础上的绝对收益率的测度
A.各项均不准确
B.因此,所有都测度了资产组合的特征
C.因此,用哪个测度评估资产组合管理者是无关紧要的
D.但是夏普和特雷纳测度利用不同的风险测度,夏普测度利用了标准差或总风险和风险测度;特雷纳测度利用了贝塔值或系统风险和风险测度。
A.与组合B的业绩一样
B.比组合B的业绩好
C.比组合B的业绩差
D.由于没有资产组合阿尔法值的数据,无法测度
A.用贝塔测度的市场资产组合的风险
B.投资者整体的平均风险厌恶程度
C.用方差测度的市场资产组合的风险
D.投资者整体的平均风险厌恶程度,且用方差测度的市场资产组合的风险