题目内容
（请给出正确答案）
某债券组合的久期为8年，某日央行宣布利率上调100个基点，则预计在未来几天该债券组合的价值将（）。
A．上升8%
B．下降8%
C．上升4%
D．下降4%
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A.7
B.6
C.5
D.4
A.卖出国债期货1364万份
B.卖出国债期货1364份
C.买入国债期货1364份
D.买入国债期货1364万份
某债券组合的久期是5.8年，如果利率下降50个基点，则债券价格约（）。
A．上升5.8%
B．下降5.8%
C．上升2.9%
D．下降2.9%
假设有一份10年期限的、每年交换一次利息的利率互换协议，名义本金为10亿元，固定利率方的支付利率为9.55%，在协议签订时刻，各期限的即期利率如下表所示： 期限/年 1 2 3 4 5 6 6 7 9 10 即期利率/% 8.005 7.856 8.235 8.669 8.963 9.235 9.478 9.656 9.789 9.883 （a） 计算该互换合约空头的价值。 （b） 计算使得该互换合约价值为零的互换利率。请问这是一个公平的协议吗？ （c） 假设互换合约按合理的互换利率签订。某投资者持有一个债券组合，该债券组合的价值及修正久期分别为9991565452和8.92，互换合约中可分解出的固定利率债券的修正久期为9.26。若投资者希望利用互换合约来规避利率风险，那么他应该如何操作？（互换的头寸方向和份数）
A.3．24
B.3．8
C.2．4
D.3．56标准
(1)证明两个组合有相同的久期。
(2)证明如果收益率上升0.1%，两个组合价值变化同利率变化的百分比相同。
目标免疫策略规避利率风险的条件包括：债券组合负债的现值相等，债券组合和负债的久期相等。()
A.买入国债期货
B.买入久期为8的债券
C.买入久期为6的债券
D.从债券组合中卖出部分久期较小的债券
