假设有两种不同的投资:投资A预期获得5%的收益,有可能承担非常小的损失;投资B预期获得20%的收益,但有可能面临25%甚至更高的亏损。您将您的投资资产分配为()
A.全部投资A
B.大部分投资A
C.两种投资各一半
D.大部分投资B
E.全部投资B
A.全部投资A
B.大部分投资A
C.两种投资各一半
D.大部分投资B
E.全部投资B
A.投资者希望持有债券期间收益最大
B.投资者对特定期限有特殊偏好,他们认为各种期限都是不可以完全替代的
C.绝大多数投资者都可以对未来利率形成预期,并根据这些预期指导投资行为
D.买卖债券没有交易成本,一旦投资者察觉到收益率差异即可变换期限
A.7.8%,1.32
B.8%,1.30
C.8%,1.32
D.9%,1.5
A.7500美元
B.5500美元
C.3000美元
D.25000美元
股民从网上搜索到了这几家公司股票的投资风险,这六只股票收益方差和协方差的数据入下表所示。
试问:
(1)一开始,如果忽视所有投资的风险,在这种情况下,最优的投资组合决策是什么,也就是在六种不同股票上分别投资多少?该投资组合总的风险是多少?
(2)假设不能在一种股票上投入超过总额40%的资金,在不考虑风险并加入这一限制条件下,最优投资组合是什么,该投资组合的总风险又是什么?
(3)将投资风险考虑在内,建立一个二次规划模型,使总风险最小,同时保证预期收益不低于所选择的最低可接受水平;
①希望能够获得至少35%的预期收益,同时又要保持最小的投资风险,这种情况下,最优的投资组合该如何?
②要获得至少25%的预期收益,最小风险是多少?要获得至少40%的预期收益,情况又会如何?
理财师为了获得小王预期收入信息,通常要掌握个人现金流量表,而且要对经常性收入部分进行预测,下列四项中(),不属于经常性收人项目。
A.工资薪金
B.奖金
C.红利
D.住房补贴
要求:
(1)计算A公司股票的必要收益率为多少?
(2)计算B公司股票的必要收益率为多少?
(3)通过计算股票价值并与股票市价相比较,判断两公司股票是否应当购买;
(4)若投资购买两种股票各100股,该投资组合的综合β系数为多少?
(5)若投资购买两种股票各100股,该投资组合投资人要求的必要收益率为多少?
(6)若打算长期持有A公司股票,则持有收益率为多少?
(7)若打算持有B公司股票两年后将其出售,估计售价为24元,则持有收益率为多少?
某人有10万元,欲投资甲、乙两种股票,通过分析,预计股票的收益率及概率如表所示。(1)假若欲使其投资风险最小,求出这两种股票的投资比例各为多少?(2)求出这种投资组合的预期收益率及标准差。
A.13000
B.3000
C.13310
D.10300