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假设投资者的效用函数为U=E(R)-3/2×σ^2,为了使预期效用最大化,她应选择下列哪一项投资()
A.有 60%的概率获得 10%的收益,有 40%的概率获得 5%的收益
B.有 40%的概率获得 10%的收益,有 60%的概率获得 5%的收益
C.有 60%的概率获得 12%的收益,有 40%的概率获得 5%的收益
D.有 40%的概率获得 12%的收益,有 60%的概率获得 5%的收益
E.以上各项均不准确
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有60%的概率获得12%的收益有40%的概率获得5%的收益
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A.有 60%的概率获得 10%的收益,有 40%的概率获得 5%的收益
B.有 40%的概率获得 10%的收益,有 60%的概率获得 5%的收益
C.有 60%的概率获得 12%的收益,有 40%的概率获得 5%的收益
D.有 40%的概率获得 12%的收益,有 60%的概率获得 5%的收益
E.以上各项均不准确
有60%的概率获得12%的收益有40%的概率获得5%的收益
A.10%,10%
B. 8%,10%
C.12%,20%
D.10%,15%
一个投资组合的预期收益率是14%,标准方差是25%。无风险利率是4%。一个投资者的效用函数是:U=E(r)-(0.5)(A)(б2)。A值为多少时,投资者会对风险投资组合和无风险资产感到无差异?
A.11%、40%和49%
B.89%、5%和6%
C.40%、49%和11%
D.5%、6%和89%
假设某位消费者只消费两种商品X和Y,其效用函数为U=X1/3Y1/3,商品价格分别为Px和Py,收入为M,求此人对商品X和Y的需求函数.
假设一个消费者的效用函数为u(x1,x2)=min{ax1,bx2}。收入为m,商品1和商品2的价格分别是p1和p2。
求出该消费者的最优选择。
如果一个消费者的效用函数为u=w0.5。设财产额为w0=90000,火灾后损失的财产数额为h=80000,火灾发生的概率为α=0.05。求消费者愿意支付的保险价格R与保险公司在消费者支付及时的利润。
A.2.09
B.2.59
C.3.09
D.3.59
小李在时期1的收入为1000元,在时期2的收入为1200元,他跨期的效用函数为U(C1C2)=C10.8C20.2,利率为25%。请回答以下问题: (1)画出小李的预算线,并标明其斜率和收入禀赋点; (2)求小李两个时期的最优消费,并标注在上图中; (3)如果政府加征20%的利息收入税,请重新计算小李的预算线以及跨期最优消费,并 标注在图中。